基于SD方法研究社会资本与经济发展问题探讨

经济发展历来是经济学家们研究的重要内容,在相继强调物质资本、人力资本、知识资本后,社会资本因素引起人们的关注。在对社会资本与经济发展相关文献梳理的基础上,尝试性地采用SD方法对这一问题进行探讨。通过建立社会资本与经济发展的宏观概念基模———＂滚雪球＂基模以及社会资本的成长上限基模来分析社会资本与经济发展的关系。最后指出了后期研究的方向和有待解决的问题。     

Statistical process adjustment: a brief retrospective, current status, and some opportunities for further work

Industrial statisticians frequently face problems in their practice where adjustment of a manufacturing process is necessary. In this paper, a view of the origins and recent work in the area of statistical process adjustment (SPA) is provided. A discussion of some topics open for further research is also given including new problems in semiconductor manufacturing process control. The goal of the paper is to help display the SPA field as a research area with its own identity and content, and promote further interest in its development and application in the industry.     

EWMA-GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差异的实证及理论分析

VaR作为衡量风险的指标,其核心则在于对波动,亦即方差的估计。基于时间序列,关于条件方差的经典模型是GARCH模型,尽管后来又衍生出了EGARCH,PARCH等复杂模型,但在实务中GARCH模型仍占有重要的地位。文章分析了一种比较新的结合了EWMA模型的GARCH模型(以下称为EWMA-GARCH模型)计算VaR的参数估计方法,以检验其在估计波动上的实用性,并对实证检验结果做了理论分析。分析结果表明,尽管该结合模型缺乏完整的理论支持,但是其计算效果仍比较良好,当然这样良好的结果是建立在因缺乏理论依据而导致的对模型的其他要求之上的.至于是采用受理论支持的模型还是并不输实践价值的模型,文章也给出了一定的建议。     

有偏型EWMA的股指期货保证金设定的实证研究

本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进.文中引入基于非对称Laplace分布发展起来的有偏型EWMA方法,建立了新的期货交易保证金模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象.同时采用comish-Fisher(CF)方法确定出期货价格波动系数,降低了预测误差.将此模型应用到股指期货合约保证金水平的测定中,结果表明本研究所建立模型能够节省保证金的收取总量,预测结果较好.     

湖北省建设国家可持续发展议程创新示范区SD模型研究

国家可持续发展议程创新示范区建设是各地社会经济发展的重要战略。以科技创新与社会发展相融合、科技创新带动经济发展为目标,根据《2030年可持续发展议程》要点,结合湖北特色禀赋和现实需求,运用系统动力学方法,构建创新示范区建设战略的SD模型,预测湖北省创建议程创新示范区核心指标演进趋势,并进行系统仿真模拟。结果表明：在预测期内,湖北省GDP、水资源总量和基础设施承载能力将保持较好的发展趋势,但高新技术贡献率、水环境保护、科技人力资源增长相对缓慢。对照预测分析,从科技人力资源和高新技术产业贡献、水资源环境保护、基础设施承载能力建设等方面提出对策建议。     

基于AT89C51SND1C的mp3播放器的设计

本设计采用了以AT89C51SND1C为主控芯片,同时利用其MP3解码模块和USB控制模块,加上外接的Flash存储器,在实现U盘的基础上完成MP3播放器的功能.本论文研究了基于Atmel公司的AT89C51SND1C的MP3播放器的实现方法,给出了相应的电路原理图,以及AT89C51SND1C中提供的MP3解码模块和音频输出接口的控制.同时对Flash存储的相关内容也做了相应的介绍.     

资本监管下中国97家商业银行风险承担行为的实证检验--基于一个新的研究框架

为了精确探索资本监管对商业银行风险承担行为的影响路径，本文建立资本监管约束商业银行风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果这一新的研究框架。另外，本文以中国97家商业银行微观数据为样本，建立SD资本风险内生模型进行实证检验，实证结果证实本文结论突破了以往将资本监管对商业银行风险承担行为的影响简单概括为有效或者无效，使得政策启示更加具有针对性。     

Asian Pacific Stock Market Volatility Modeling and Value at Risk Analysis

The potential for stock market growth in Asian Pacific countries has attracted foreign investors. However, higher growth rates come with higher risk. We apply value at risk (VaR) analysis to measure and analyze stock market index risks in Asian Pacific countries, exposing and detailing both the unique risks and system risks embedded in those markets. To implement the VaR measure, it is necessary to perform "volatility modeling" by mixture switch, exponentially weighted moving average (EWMA), or generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models. After estimating the volatility parameters, we can calibrate the VaR values of individual and system risks. Empirically, we find that, on average, Indonesia and Korea exhibit the highest VaRs and VaR sensitivity, and currently, Australia exhibits relatively low values. Taiwan is liable to be in high-state volatility. In addition, the Kupiec test indicates that the mixture switch VaR is superior to delta normal VaR; the quadratic probability score (QPS) shows that the EWMA is inclined to underestimate the VaR for a single series, and GARCH shows no difference from GARCH t and GARCH generalized error distribution (GED) for a multivariate VaR estimate with more assets.     

基于约束性SD模型的城市建设用地规模预测研究——以吉林省四平市为例

[目的]城市建设用地规模预测是控制城市建设用地扩张的重要手段和有效途径,文章旨在为实现城市转型和精明增长双赢提供技术支撑。[方法]以四平市为例,首先,利用土地集约度公式,对2015年四平中心城区建设用地集约利用进行评价;其次,探讨城市建设用地规模作用机理,构建系统动力学因果关系图,利用回归分析和C-D函数确定变量的关系式,将土地集约度作为约束条件,利用2001—2016年统计年鉴数据,通过系统动力学模型对2015年四平市城市建设用地规模进行仿真,并对2030年四平市城市建设用地规模进行预测。[结果](1)土地集约度在40~60,到2030年城市建设用地规模、全市耕地面积、人口、GDP较2015年分别变化22.02%、-5.50%、0.16%、161.92%;(2)土地集约度在60~80,到2030年城市建设用地规模、全市耕地面积、人口、GDP较2015年分别变化12.98%、-4.26%、1.12%、188.62%;(3)土地集约度在80~100,到2030年城市建设用地规模、全市耕地面积、人口、GDP较2015年分别变化5.43%、-2.49%、1.53%、254.08%。[结论]2015年四平中心城区集约利用区面积仅占15.91%,中度集约利用区面积占22.50%,低度集约利用区面积占61.59%,说明目前四平城市用地效率低下;今后四平市应提高土地利用率,转变城市发展模式,应将土地集约度作为约束条件,预测四平市城市建设用地规模;该研究既保护了耕地资源,又推动城市由外延扩张向内涵提升转变,为实现四平市城市转型和精明增长双赢提供技术支撑。